Variabili Casuali

[MusicIsLife]

Non so se sia la sezione giusta. Spero qualcuno sappia risolvere il mio dilemma.

Devo risolvere un esercizio di un tema di esame di Ingegneria. La materia è Probabilità e Statistica.

Sia X una variabile casuale distribuita normalmente con media -3 e varianza 4. Si chiede di calcolare P[X>-1.92 | X>-3].

Ho applicato la disuguaglianza di Markov, calcolando quanto valgono separatamente P[X>-1.92] e P[X>-3].

Il problema è che non so calcolare esattamente quello che mi chiede, poichè i due risultati devono in qualche modo essere legati. Infatti la richiesta del problema dice di calcolare la probabilità dell' uno (-1.92) data la probabilità dell' altro (-3).

Pensavo di passare tramite la funzione densità di probabilità ma il testo non me la fornisce.

Qualcuno sa spiegarmi il metodo di calcolo?

Grazie.

Modificato: 26 agosto 2008 da MusicIsLife

[Federico Milan]

Ciao,

provo velocemente, anche perchè è molto tempo che non vedo queste cose ...

quello che comprendo è che hai bisogno di calcolare la probabilità congiunta.

Io ricordo che: due eventi e1 ed e2 se sono disgiunti ossia l'intersezione di e1 e e2 è l'ìnsieme vuoto, quindi P(e1 | e2) è 0.

Se e1 contiene e2, segue che e1 intersecato e2 è pari a e2 quindi:

P(e1 | e2) = P(e2)/P(e2)

Ora se e1 è contenuto in e2, si ha (spero di ricordarmi corettamente) P(e1 | e2) = P(e1)/P(e2)

Spero possa aiutarti ... vediamo se qualcun altro ne sa di più ...

ciao

[maguls]

ciao,

mi pare di capire che tu debba calcolare la probabilità condizionata di A noto E.

Per far questo ci viene in soccorso il th. di bayes:

dove P(E|A) è la probabilità condizionata di E, noto A link wiky con relativo esempio http://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Bayes